انتقل إلى المحتوى الرئيسي
إعلان

مجموعة مخاطر التداول

أربع فحوصات استراتيجية في أداة واحدة: نسبة المخاطر إلى المكافأة مع معدل الفوز عند نقطة التعادل، متوسط التوقع لكل صفقة، احتمال تدمير حسابك، ومعيار كيلي لحصتك من ميزتك.

أداة
عدد وحدات المكافأة التي تحصل عليها مقابل كل وحدة تخاطر بها، ونسبة الفوز المطلوبة لتحقيق التعادل.
المخاطر : العائد1 : 2.30
المخاطر لكل وحدة0.00500
العائد لكل وحدة0.01150
نسبة الفوز عند التعادل30.30%

حوّل خطة المخاطر هذه إلى حجم لوت باستخدام حاسبة حجم الصفقة

نسبة الفوز عند نقطة التعادل حسب R:R

نسبة الفوز التي تحتاجها فقط لتكون عند نقطة التعادل في نسب المخاطر إلى المكافآت الشائعة. يجب أن تتجاوز نسبة الفوز الفعلية هذه الرقم لكي تكون الإعدادات ذات توقع إيجابي.

المخاطر : العائدنسبة الفوز عند التعادل
1:150.0%
1:1.540.0%
1:233.3%
1:2.330.3%
1:325.0%
1:420.0%

كيف يعمل

R:R = |الهدف − الدخول| ÷ |الدخول − الوقف| نسبة الفوز عند التعادل = 1 ÷ (1 + R:R) مخاطر الإفلاس = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N، E = الميزة، N = 100 ÷ نسبة المخاطر% نسبة كيلي = W − (1 − W) ÷ R
مثال عملي

الدخول عند 100 مع وقف عند 95 وهدف عند 110 يعطي نسبة مخاطر إلى عائد 1:2، لذا تحقق التعادل بالفوز في 33.3% فقط من الصفقات. نسبة فوز 55% مع عائد 1.5 تنتج نسبة كيلي تبلغ 25% — نصف كيلي (12.5%) هو الخيار العملي الشائع.

الأسئلة الشائعة

لا توجد نسبة “جيدة” عالمياً — فهي تتوازن مع نسبة الفوز. نسبة 1:2 تحقق التعادل عند نسبة فوز 33.3%; 1:1 تحتاج إلى 50%. ما يهم هو أن نسبة الفوز الفعلية لديك تتجاوز نسبة التعادل للنسبة التي تتداول بها.
نستخدم تقريب مقامر الإفلاس الكلاسيكي ((1 − E) ÷ (1 + E))^N، حيث E هو ميزتك لكل وحدة مخاطر — المستمدة من نسبة الفوز ونسبة العائد — وN هو عدد وحدات المخاطر التي يحملها حسابك (100 ÷ المخاطر لكل صفقة). زيادة المخاطر لكل صفقة تزيد N وتقلل من احتمال الإفلاس بشكل كبير.
كيلي يعطي النسبة التي تعظم نمو حسابك على المدى الطويل مقابل ميزة معينة: W − (1 − W) ÷ R، حيث W هي نسبة الفوز وR هي نسبة العائد. كيلي الكامل متقلب، لذا يستخدم معظم المتداولين نصف كيلي أو أقل.
إذا كانت نسبة فوزك مضروبة في نسبة العائد لا تتجاوز نسبة خسارتك، فإن التوقع يكون صفرًا أو سلبيًا: لا يوجد حجم استثمار مربح على المدى الطويل، ومخاطر الإفلاس تقترب من 100%، وكيلي ينخفض إلى 0%. حسن الاستراتيجية قبل تحديد حجمها.
التوقعات هي متوسط المال الذي تكسبه أو تخسره لكل صفقة: (نسبة الفوز × متوسط الربح) − (نسبة الخسارة × متوسط الخسارة). نسبة فوز 50% مع ربح متوسط قدره 250 دولار وخسارة متوسطة قدرها 100 دولار لها توقع +75 دولار وهي مربحة على المدى الطويل.
الخراب الكامل هو فرصة فقدان الحساب بالكامل. الرقم 50% للإسقاط يجيب على مدى احتمال قطع الحساب إلى النصف - غالبًا ما يكون عتبة الألم العملية التي يواجهها المتداولون.
نعم. نسبة فوز 0% هي اختبار ضغط صالح: الخراب مؤكد وكيللي يساوي صفر. استخدمها لرؤية ما تفعله سلسلة خسائر للحساب عند مستوى المخاطر الذي اخترته لكل صفقة.

حاسبات ذات صلة

آلة حاسبة للتراكم

توقع نمو الحساب فترة بعد فترة مع العوائد المعاد استثمارها.

حاسبة حجم المركز

حدد أحجام المراكز باللوتات والوحدات من رصيدك، ونسبة المخاطرة % والمسافة إلى وقف الخسارة.

حاسبة حجم اللوت

قم بتحويل اللوتات إلى وحدات وتحقق مما يخاطر به حجمك الحقيقي عند نقطة التوقف.

آلة حاسبة للربح

الربح / الخسارة لصفقة طويلة أو قصيرة بالنقاط والمال، بأسعار حية.

حاسبة الهامش والرافعة المالية

الهامش المطلوب عند أي مستوى من الرافعة المالية، أو الحجم الأقصى الذي يسمح به هامشك.

حاسبة قيمة البيب

قيم البيب الحية لكل لوت قياسي ومصغر وميكروي بعملة حسابك.

النتائج التي تنتجها هذه الحاسبات هي تقديرات تعتمد على أسعار السوق الحية والمدخلات التي تقدمها. هي لأغراض معلوماتية فقط ولا تشكل نصيحة استثمارية. قد تختلف ظروف التداول الفعلية، بما في ذلك الفروقات، والعمولات، ومعدلات التبديل ومتطلبات الهامش للوسيط. يحمل تداول العملات الأجنبية والعقود مقابل الفروقات مستوى عالٍ من المخاطر وقد لا يكون مناسبًا لجميع المستثمرين.

إعلان
إعلان